Il 25 settembre 1925 Mella fu espulso dall'Università. Il pretesto fu la richiesta di spiegazione che Mella fece a un professore che aveva offeso sua moglie, Olivia Zaldìvar; il professore accusò Mella davanti alla direzione universitaria che approfittò dell'occasione per allontanarlo dall' attività rivoluzionaria studentesca.
Nonostante ciò, Mella continuò a essere il leader incontrastato degli studenti. Il 26 novembre mentre, su invito degli studenti, stava tenendo un discorso all'Università, la polizia cercò di arrestarlo ma gli studenti lo impedirono. Machado fu avvertito dell'accaduto e il giorno seguente, all'uscita del Centro Operaio di Zulueta y Gloria, Mella fu arrestato.
Lo accusarono di infrazione della legge sugli esplosivi e sedizione. In carcere, per protesta, iniziò uno sciopero della fame che durò 19 giorni e in cui perse 16 chili. La protesta studentesca fu talmente forte, che il tribunale lo condannò soltanto a 200 pesos di multa.
Ma ormai Mella era nel mirino di Machado e, su pressione dei compagni, accettò di espatriare. Verso la fine di gennaio del '26, sotto falso nome si imbarcò su una nave dal porto di Cienfuegos verso l'Honduras; passando per il Guatemala arrivò in Messico il 9 febbraio. Qui, iniziò una nuova fase di lotta, non solo per la sua patria, ma per l'America intera.
In Messico fondò e diresse varie organizzazioni antimperialiste, studentesche e contadine e arrivò a essere membro del Comitato Centrale del Partito Comunista del Messico. Al fianco dei contadini lottò per la riforma agraria. Lottò al fianco dei minatori nei grandi scioperi e si battè per la nazionalizzazione del petrolio.
Nel '27 partecipò al Congresso Mondiale contro l'oppressione coloniale e l'imperialismo celebrato a Bruxelles, come rappresentante della Lega Antimperialista delle Americhe-sezione del Messico, Salvador e Panama, e come rappresentante della Lega Contadina Nazionale del Messico.
Attraversando la Germania aiutato dai comunisti di quel paese realizzò il suo sogno di visitare l'URSS e partecipò al congresso dell'Internazionale Rossa a Mosca.
Alla fine del 1928 prese contatto con il Partito Nazionalista di Cuba, proponendo una azione congiunta contro Machado, per prendere il potere attraverso una spedizione armata, ma la delazione di un traditore fece fallire sul nascere questa iniziativa.
Il dittatore Machado temeva fortemente l'attività del rivoluzionario Mella e diede ordine di ucciderlo ad ogni costo.
Il 10 gennaio 1929, di notte, Julio Antonio Mella, mentre camminava in compagnia della comunista italiana Tina Modotti, sua inseparabile compagna, venne colpito alle spalle ed ucciso.
L'assassino materiale fu Lòpez Baliña, l'organizzatore Magriñat e il mandante Gerardo Machado.
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